Na quarta-feira, 4, o Conselho do Federal Reserve (Fed) finalizou os cenários hipotéticos para seu teste de estresse anual, essencial para assegurar que grandes bancos possam continuar a oferecer crédito a famílias e empresas durante períodos de recessão severa. Os cenários aprovados são, em grande parte, semelhantes àqueles propostos em outubro do ano passado e estabelecem as bases para a avaliação da robustez do sistema bancário em 2026.
O teste de estresse avalia a capacidade dos bancos de absorver perdas, projetando receitas e níveis de capital sob condições adversas que podem se estender por dois anos. Este ano, 32 instituições financeiras serão testadas em cenários que incluem uma recessão global severa, com considerações específicas para os mercados imobiliários e de dívida corporativa, além de um componente de choque de mercado que afetará as operações de negociação de alguns bancos.
A vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, destacou a importância de incorporar o feedback público na formulação de novos requisitos do buffer de capital de estresse, que serão reavaliados até 2027. Essa abordagem visa aprimorar a transparência e a eficácia dos modelos de supervisão, reforçando a responsabilidade do Fed perante a sociedade e assegurando a estabilidade financeira.