Automatizar uma estratégia de investimentos vai além da programação, exigindo método, testes estatísticos e acompanhamento constante. Em entrevista ao InfoMoney, os analistas da XP Felipe Perigolo e Lucas Lubrano Melo explicaram o processo de desenvolvimento de um robô, desde a concepção até o lançamento em contas reais. Segundo Perigolo, um robô é um conjunto de regras predeterminadas com base em modelos testados, que operam automaticamente em nome do investidor.
O processo envolve seis etapas principais: definição da estratégia, programação dos gatilhos, backtest (teste com dados históricos), teste de robustez, incubação (validação em tempo real) e lançamento com monitoramento contínuo. Os especialistas destacam a importância de evitar o overfitting (ajuste excessivo aos dados passados) e de diversificar a carteira com robôs não correlacionados para reduzir riscos.
Além disso, os analistas enfatizam o gerenciamento de risco, com métricas como drawdown (indicador de perda), e a necessidade de confiar em profissionais qualificados para desenvolver e monitorar as estratégias. A plataforma Ontick, da XP, é um dos canais para disponibilizar robôs aprovados aos investidores, que podem operar com maior precisão e menos emocionalidade, segundo Lubrano.
